Сравнение VTMSX с ^SP600
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или ^SP600.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и ^SP600
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у ^SP600 с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.03% соответственно.
VTMSX
12.63%
1.61%
10.20%
28.44%
10.01%
9.65%
^SP600
10.98%
1.94%
9.28%
24.92%
8.37%
8.03%
Основные характеристики
| VTMSX | ^SP600 | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | 7.56 | 6.72 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 3.61% |
| Дневная вол-ть | 20.10% | 20.08% |
| Макс. просадка | -57.84% | -59.17% |
| Текущая просадка | -4.44% | -4.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и ^SP600 составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMSX c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и ^SP600
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ^SP600. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и ^SP600
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600) имеют волатильность 7.76% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.