PortfoliosLab logo
Сравнение VTMSX с ^SP600
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMSX и ^SP600 составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
924.79%
642.03%
VTMSX
^SP600

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.16

^SP600:

-0.23

Коэф-т Сортино

VTMSX:

-0.07

^SP600:

-0.17

Коэф-т Омега

VTMSX:

0.99

^SP600:

0.98

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.14

^SP600:

-0.19

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.43

^SP600:

-0.60

Индекс Язвы

VTMSX:

8.80%

^SP600:

9.00%

Дневная вол-ть

VTMSX:

23.80%

^SP600:

23.79%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

^SP600:

-59.17%

Текущая просадка

VTMSX:

-20.58%

^SP600:

-21.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTMSX показывает доходность -13.01%, а ^SP600 немного ниже – -13.43%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 6.91% против 5.36% соответственно.


VTMSX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-2.77%

5 лет

12.90%

10 лет

6.91%

^SP600

С начала года

-13.43%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-12.34%

1 год

-4.33%

5 лет

11.28%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и ^SP600

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMSX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMSX: -0.16
^SP600: -0.23
Коэффициент Сортино VTMSX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMSX: -0.07
^SP600: -0.17
Коэффициент Омега VTMSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMSX: 0.99
^SP600: 0.98
Коэффициент Кальмара VTMSX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMSX: -0.14
^SP600: -0.19
Коэффициент Мартина VTMSX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMSX: -0.43
^SP600: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP600 равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.23
VTMSX
^SP600

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и ^SP600

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ^SP600. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.58%
-21.08%
VTMSX
^SP600

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и ^SP600

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600) имеют волатильность 14.61% и 14.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
14.63%
VTMSX
^SP600